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阿爾法選股:12月5日具有超額收益個股推薦

2013-12-04 17:29:58 和訊期貨 

  阿爾法選股:12月5日具有超額收益個股推薦

  阿爾法介紹:

  任何一個股票組合的收益都包括兩部分,一部分是由股市整體走勢驅動帶來的收益,即貝塔收益,這部分收益與股指高度相關,且波動較大;另一部分來自組合自身因素帶來的收益,即阿爾法收益,這部分與股指相關度低,且波動較小。阿爾法策略即是通過做空股指期貨,將組合貝塔部分全部對沖,獲取剩余的阿爾法收益。由于與股指高度相關且波動巨大的貝塔部分被對沖,因此阿爾法策略具有低波動、股市中性的特點。并能真正實現牛市、熊市都能獲利的絕對收益目標。當然,風險與收益是對等的,阿爾法策略的低風險特性決定其收益水平不高。

  股票池:全部A股

  阿爾法因子:個股動量、DDE、流動性與滬深300指數相關性

(責任編輯:田益升 HF046)
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